步骤如下：


首先，在云服务器上远程连接到服务器，可以使用远程桌面连接等工具。确保能够访问服务器的操作界面。


在服务器上下载适合的 SQL Server 版本的安装包，可以从 Microsoft 官方网站上下载 SQL Server 2005 Express Edition 的安装程序。


双击安装程序进行安装，选择“运行程序”以开始安装过程。在接受许可协议页面上勾选“接受许可协议”。


在安装过程中，填写姓名和公司（可以随意填写），然后取消勾选“隐藏高级配置选项”，以便进入更高级的配置。


在高级配置选项中，选择“网络服务帐户”和“使用内置帐户”，这样可以为 SQL Server 和 SQL Browser 选择适当的系统帐户。


在安装过程中，勾选“安装完成后启动服务”选项下的“SQL Server”和“SQL Browser”，这样在安装完成后，相关的服务将自动启动。


最后，选择“身份验证模式”，选择“混合模式”，并设置“sa”账户的密码，确保能够以管理员身份登录到 SQL Server。然后点击“确定”完成安装过程。


完成上述步骤后，就成功在 Windows 云服务器上建立了 SQL Server 数据库。可以使用 SQL Server Management Studio 或其他管理工具来管理和操作数据库。